Adaptive Bayesian Estimation of a spectral density - Centre de Recherche en Économie et Statistique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2011

Adaptive Bayesian Estimation of a spectral density

Résumé

Rousseau et al. [8] recently studied the asymptotic behavior of Bayesian estimators in the FEXP-model for spectral densities of Gaussian time-series. For the L2-norm on the log-spectral densities, they proved that the convergence rate is at least n 2 +1 (log n) 2 +2 2 +1 , > 1 2 being the Sobolev-regularity of the true spectral density fo. We will improve upon the logarithmic factor, and prove that given a prior only depending on s > 1 2 , we have adaptivity to any s.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-00641485 , version 1 (16-11-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00641485 , version 1

Citer

Judith Rousseau, Willem Kruijer. Adaptive Bayesian Estimation of a spectral density. 2011. ⟨hal-00641485⟩
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