Integration by parts formula with respect to jump times for stochastic differential equations - Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2010

Integration by parts formula with respect to jump times for stochastic differential equations

Résumé

We establish an integration by parts formula based on jumps times in an abstract framework in order to study the regularity of the law for processes solution of stochastic differential equations with jumps.
Fichier principal
Vignette du fichier
IPPtime7ap10.pdf (217.33 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-00472657 , version 1 (12-04-2010)

Identifiants

Citer

Vlad Bally, Emmanuelle Clement. Integration by parts formula with respect to jump times for stochastic differential equations. Stochastic Analysis 2010, Springer-Verlag, pp.7-29, 2010. ⟨hal-00472657⟩
101 Consultations
76 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More