Hellinger and total variation distance in approximating Lévy driven SDEs - Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue The Annals of Applied Probability Année : 2023

Hellinger and total variation distance in approximating Lévy driven SDEs

Résumé

In this paper, we get some convergence rates in total variation distance in approximating discretized paths of Lévy driven stochastic differential equations, assuming that the driving process is locally stable. The particular case of the Euler approximation is studied. Our results are based on sharp local estimates in Hellinger distance obtained using Malliavin calculus for jump processes.
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Dates et versions

hal-03164919 , version 1 (17-03-2021)
hal-03164919 , version 2 (24-03-2021)
hal-03164919 , version 3 (06-03-2022)

Identifiants

Citer

Emmanuelle Clément. Hellinger and total variation distance in approximating Lévy driven SDEs. The Annals of Applied Probability, 2023, 33 (3), pp.2176-2209. ⟨10.1214/22-AAP1863⟩. ⟨hal-03164919v3⟩
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