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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

364

Références bibliographiques

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Mots-clés

Cox model 76D03 Navier-Stokes equations 35Q30 35Q35 Semi-parametric model Euler scheme Multiple testing MHD equations Blow-up Lasso Lévy process 60H10 Survival analysis 91G40 Random walk in random environment Stochastic Volterra equations Asymptotic convergence DNA copy number Analyse XVA Counting process 35B65 Variable selection False discovery rate Continuous time semi-Markov process Random time Competing risks Hölder regularity Lévy processes Stochastic differential equation Interacting particle systems Rough volatility Non-asymptotic oracle inequalities Climate change Gradient elasticity 34F05 Diffusion process Segmentation Group Lasso Funding Chemotaxis Mixture model Discrete Cosserat formulation Propagation of chaos LAMN property Liquidity Diffusion processes Besov spaces Backward stochastic differential equations EM algorithm Immersion Exchangeability Kernel estimation 76D05 Conditional hazard rate function Credit derivatives Model selection Gene duplication American options Affine Volterra processes Hierarchical clustering Breeding Secondary 60H30 Backward stochastic differential equation Mild solutions Algorithms Cosserat continuum Schauder estimates Progressive enlargement of filtration Stable process 46E30 Bifurcations P-values Enlargement of filtration Cost of funding BSDE Counterparty risk BSDE with oblique reflections Concentration inequalities Proximal methods Affine processes Goldenshluger and Lepski method Malliavin calculus for jump processes Adaptation Navier–Stokes equations Dynamic programming 26D10 Cost of capital Buckling Invariant distribution Mathematical finance Parametrix Mean field interaction Allele B fraction Timoshenko beam Maximum likelihood estimation Morrey spaces Collateral Convolution theorem Piecewise deterministic Markov processes

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