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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

364

Références bibliographiques

84

Mots-clés

Counterparty risk American options Stable process Dynamic programming Mathematical finance Besov spaces Segmentation Concentration inequalities LAMN property Cosserat continuum Breeding Convolution theorem Affine processes Secondary 60H30 Cost of capital Navier–Stokes equations Funding Malliavin calculus for jump processes Affine Volterra processes MHD equations Parametrix Diffusion process Random time Competing risks EM algorithm Survival analysis Cox model Mild solutions False discovery rate Stochastic Volterra equations Climate change Gradient elasticity Continuous time semi-Markov process Variable selection Asymptotic convergence Schauder estimates Lévy process 35Q30 Credit derivatives 46E30 26D10 Mixture model Adaptation Progressive enlargement of filtration 35Q35 Bifurcations 34F05 DNA copy number Interacting particle systems Blow-up P-values Model selection Diffusion processes Goldenshluger and Lepski method Non-asymptotic oracle inequalities BSDE Immersion Discrete Cosserat formulation 60H10 Allele B fraction Mean field interaction Conditional hazard rate function Liquidity Semi-parametric model Maximum likelihood estimation 35B65 Hierarchical clustering Collateral Propagation of chaos Chemotaxis Exchangeability 76D03 Buckling Rough volatility Lévy processes Cost of funding Analyse XVA Proximal methods Euler scheme Backward stochastic differential equation Counting process Group Lasso Algorithms Gene duplication Timoshenko beam Random walk in random environment Multiple testing Enlargement of filtration Backward stochastic differential equations BSDE with oblique reflections Lasso Piecewise deterministic Markov processes Invariant distribution 91G40 76D05 Morrey spaces Navier-Stokes equations Stochastic differential equation Hölder regularity Kernel estimation

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