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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

365

Références bibliographiques

84

Mots-clés

Concentration inequalities Navier-Stokes equations Timoshenko beam Immersion Segmentation Chemotaxis Non-asymptotic oracle inequalities Stable process Cosserat continuum Stochastic differential equation Diffusion process Parametrix Mild solutions Conditional hazard rate function 76D05 Progressive enlargement of filtration Competing risks Cox model Enlargement of filtration Dynamic programming Backward stochastic differential equation Lévy process Gene duplication Affine Volterra processes Analyse XVA Counting process 34F05 Funding Random time Buckling Mixture model Bifurcations BSDE with oblique reflections Backward stochastic differential equations Collateral Propagation of chaos Liquidity 35Q30 Allele B fraction False discovery rate Adaptation 35B65 Goldenshluger and Lepski method 76D03 Cost of funding 26D10 Besov spaces Hierarchical clustering Euler scheme Morrey spaces Rough volatility Gradient elasticity Maximum likelihood estimation Secondary 60H30 BSDE Climate change Discrete Cosserat formulation Blow-up DNA copy number Counterparty risk American options 35Q35 MHD equations Exchangeability EM algorithm 46E30 Random walk in random environment Navier–Stokes equations Hölder regularity Invariant distribution P-values Proximal methods 60H10 91G40 Multiple testing Stochastic Volterra equations Convolution theorem Malliavin calculus for jump processes Lasso Semi-parametric model Diffusion processes Interacting particle systems Mathematical finance Asymptotic convergence Credit derivatives Kernel estimation Breeding Mean field interaction Variable selection Model selection Continuous time semi-Markov process Piecewise deterministic Markov processes Survival analysis LAMN property Affine processes Lévy processes Cost of capital Group Lasso Schauder estimates Algorithms

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