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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

614

Références bibliographiques

312

Mots-clés

Polymorphism Hierarchical clustering Mean field interaction Random walk in random environment BSDE Cosserat continuum DNA copy number Stochastic Volterra equations Schauder estimates Male DNA Goldenshluger and Lepski method Markov chain Morrey spaces 76D05 Lévy process Computer Simulation Progressive enlargement of filtration Adult Affine processes Genetic Models Arthritis Semi-parametric model Model selection Diffusion process Interacting particle systems MHD equations Lasso Conditional hazard rate function Chemotaxis LUPUS-ERYTHEMATOSUS Variable selection Longitudinal data False discovery rate 60H10 GENES Multiple testing Genotype Genetic Linkage Goodness-of-fit tests Gene duplication EXPRESSION Counting process 35Q35 Linear model Discrete Cosserat formulation Competing risks Infinitely differentiable functions Discrete-time approximation Besov spaces Backward stochastic differential equation Humans Mixture model Blow-up 60J65 Exchangeability Convolution model 34F05 Genome-wide association study Enlargement of filtration EM algorithm Group Lasso Alleles Convolution theorem Navier-Stokes equations Rough volatility Rheumatoid Model risk Diffusion processes Parametrix Local score 46E30 Gaussian graphical model Stable process Funding Gene expression LAMN property Female Segmentation Gradient elasticity Hölder regularity Dynamic programming Identifiability 76D03 Global weak solutions 60G40 Secondary 60G35 Epigenetics Euler scheme Counterparty risk Algorithms Navier–Stokes equations Inhomogeneous Markov chains Survival analysis 35Q30 Adaptive nonparametric tests Maximum likelihood estimation Timoshenko beam Molecular Jump processes

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