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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

364

Références bibliographiques

84

Mots-clés

Affine Volterra processes Rough volatility Malliavin calculus for jump processes Blow-up Diffusion processes Buckling Progressive enlargement of filtration Propagation of chaos 60H10 Gene duplication Dynamic programming 76D03 EM algorithm Asymptotic convergence Kernel estimation Discrete Cosserat formulation Invariant distribution Stable process Model selection Non-asymptotic oracle inequalities Diffusion process Piecewise deterministic Markov processes Timoshenko beam Conditional hazard rate function Multiple testing Morrey spaces 46E30 Backward stochastic differential equation 26D10 MHD equations 76D05 Secondary 60H30 LAMN property American options Group Lasso 35Q30 Breeding Lévy processes Collateral Immersion Algorithms Random time Cost of capital Backward stochastic differential equations Continuous time semi-Markov process Counterparty risk Stochastic Volterra equations Concentration inequalities Cost of funding Interacting particle systems Bifurcations Survival analysis False discovery rate Hierarchical clustering Cosserat continuum Mixture model BSDE Goldenshluger and Lepski method 35Q35 Maximum likelihood estimation Stochastic differential equation Mild solutions Besov spaces Random walk in random environment Analyse XVA Climate change Navier-Stokes equations Proximal methods Allele B fraction Segmentation Semi-parametric model 91G40 Lasso Credit derivatives Funding Navier–Stokes equations Liquidity Counting process Mean field interaction Enlargement of filtration Mathematical finance Gradient elasticity BSDE with oblique reflections DNA copy number Affine processes Lévy process Convolution theorem Cox model 34F05 35B65 Variable selection Competing risks Parametrix Adaptation Euler scheme Hölder regularity Exchangeability Chemotaxis Schauder estimates P-values