A tailored Chain Ladder methodology for inflation analysis in reserving triangles - Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2023

A tailored Chain Ladder methodology for inflation analysis in reserving triangles

Résumé

This report deals with the estimation of inflation coefficients obtained with the Taylor or Verbeek method. In this report, we will first present the challenge behind the search for an efficient estimate of inflation. Then we will show that to obtain these coefficients it is enough to make a Chain Ladder project in calendar view. Finally, we perform a simulation study.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
licence : Copyright (Tous droits réservés)

Dates et versions

hal-04019831 , version 1 (08-03-2023)
hal-04019831 , version 2 (08-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04019831 , version 1

Citer

Sébastien Farkas, Amélie Roux. A tailored Chain Ladder methodology for inflation analysis in reserving triangles. 2023. ⟨hal-04019831v1⟩
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