Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux - Laboratoire de Mathematiques Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2010

Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux

Résumé

Dans ce travail, nous introduisons un modèle parcimonieux de processus de type fractal. En premier, nous rappelons le passage du mouvement brownien fractionnaire (fBm) au mouvement brownien multi-fractionnaire (mBm) et proposons de sélectionner un modèle parcimonieux. En second, nous étayons notre point de vue par des expériences statistiques et l'observation d'un artefact numérique: quand nous estimons l'index de Hurst dépendant du temps H(t) pour un mouvement brownien fractionnaire, la fluctuation de l'échantillonnage donne l'impression que H(t) est lui-même un processus stochastique, même lorsque H(t) est constant. Nous appliquons cette modélisation à des données financières réelles: la série des prix journaliers du Nasdaq de 1971 jusqu'à la fin 2009.
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Dates et versions

inria-00502144 , version 1 (13-07-2010)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00502144 , version 1

Citer

Pierre, Raphael Bertrand, Abdelkader Hamdouni,, Nabiha Haouas, Samia Khadraoui. Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux. 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00502144⟩
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