A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional American options - CNRS - Centre national de la recherche scientifique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Mathematical Finance Année : 2005

A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional American options

G. Pagès
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 856726
  • IdHAL : gilpag
V. Bally
  • Fonction : Auteur
J. Printems
  • Fonction : Auteur
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00101786 , version 1 (28-09-2006)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00101786 , version 1

Citer

G. Pagès, V. Bally, J. Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional American options. Mathematical Finance, 2005, 15 n.1, pp.119-168. ⟨hal-00101786⟩
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