Différences finies caractéristiques pour les options asiatiques
Résumé
We show that the advection-diffusion equation that characterizes the evolution of an Asian option
can be integrated numerically with high accuracy with the help of the method of characteristics
in the case of a simple diffusion. Numerical simulations show the relevance of the approach.
Nous montrons que l'équation d'advection-diffusion qui caractérise l'évolution d'une option asiatique
peut être intégrée numériquement avec grande précision en se ramenant
par reformulation caractéristique au cas d'une simple diffusion. Des simulations numériques montrent la pertinence de l'approche.
Domaines
Analyse numérique [math.NA]
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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