Article Dans Une Revue
Applied Mathematics and Optimization
Année : 2017
Abdel Lisser : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-01776966
Soumis le : mardi 24 avril 2018-16:09:01
Dernière modification le : vendredi 9 février 2024-03:25:22
Citer
Jia Liu, Zhiping Chen, Abdel Lisser, Zhujia Xu. Closed-Form Optimal Portfolios of Distributionally Robust Mean-CVaR Problems with Unknown Mean and Variance. Applied Mathematics and Optimization, 2017, ⟨10.1007/s00245-017-9452-y⟩. ⟨hal-01776966⟩
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