Stationary Heston model: calibration and pricing of exotics using product recursive quantization

Vincent Lemaire; Thibaut Montes; Gilles Pagès

doi:10.1080/14697688.2021.2023205

Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2022

Stationary Heston model: calibration and pricing of exotics using product recursive quantization

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Vincent Lemaire

Fonction : Auteur
PersonId : 17623
IdHAL : vincent-lemaire
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Thibaut Montes

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Soumis le : vendredi 9 décembre 2022-08:35:30

Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:12:51

Dates et versions

hal-03891139 , version 1 (09-12-2022)

Identifiants

HAL Id : hal-03891139 , version 1
ARXIV : 2001.03101
DOI : 10.1080/14697688.2021.2023205

Citer

Vincent Lemaire, Thibaut Montes, Gilles Pagès. Stationary Heston model: calibration and pricing of exotics using product recursive quantization. Quantitative Finance, 2022, 22 (4), pp.611-629. ⟨10.1080/14697688.2021.2023205⟩. ⟨hal-03891139⟩

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