Quantization-based Bermudan option pricing in the foreign exchange world - CNRS - Centre national de la recherche scientifique
Article Dans Une Revue The Journal of Computational Finance Année : 2021

Quantization-based Bermudan option pricing in the foreign exchange world

Jean-Michel Fayolle
  • Fonction : Auteur
Vincent Lemaire
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Thibaut Montes
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Gilles Pagès
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  • IdHAL : gilpag
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Soumis le : vendredi 9 décembre 2022-08:41:38

Dernière modification le : mercredi 30 octobre 2024-13:33:21

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hal-03891143 , version 1 (09-12-2022)

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Citer

Jean-Michel Fayolle, Vincent Lemaire, Thibaut Montes, Gilles Pagès. Quantization-based Bermudan option pricing in the foreign exchange world. The Journal of Computational Finance, 2021, ⟨10.21314/JCF.2021.008⟩. ⟨hal-03891143⟩

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