Prédicteurs statistiques asymptotiquement efficaces - CNRS - Centre national de la recherche scientifique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Prédicteurs statistiques asymptotiquement efficaces

Résumé

Dans cet exposé, nous étudions l'efficacité des prédicteurs statistiques pour des processus stochastiques, à temps discret ou continu. Dans une première partie, nous construisons le modèle de prévision et nous indiquons les principales propriétés des prédicteurs envisagés. En particulier, nous établissons une inégalité de type Cramer-Rao. Dans la seconde partie, nous donnons des conditions suffisantes qui assurent l'efficacité asymptotique de prédicteurs statistiques. Nous étudions également leurs limites en loi. Les résultats s'appliquent aux processus autorégressifs, au processus de Poisson et au processus d'Ornstein-Uhlenbeck, parmi d'autres.
Fichier non déposé

Dates et versions

inria-00386577 , version 1 (22-05-2009)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00386577 , version 1
  • PRODINRA : 249703

Citer

Denis Bosq. Prédicteurs statistiques asymptotiquement efficaces. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386577⟩
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