Lacunary Fractional Brownian Motion - Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue ESAIM: Probability and Statistics Année : 2012

Lacunary Fractional Brownian Motion

Marianne Clausel

Résumé

In this paper, a new class of Gaussian field is introduced called Lacunary Fractional Brownian Motion. Surprisingly we show that usually their tangent fields are not unique at every point. We also investigate the smoothness of the sample paths of Lacunary Fractional Brownian Motion using wavelet analysis.
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Dates et versions

hal-00582845 , version 1 (22-04-2011)

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Citer

Marianne Clausel. Lacunary Fractional Brownian Motion. ESAIM: Probability and Statistics, 2012, 16 (1), pp.352-374. ⟨10.1051/ps/2010014⟩. ⟨hal-00582845⟩
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