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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Consistency Equations différentielles stochastiques rétrogrades Parametric estimation Tests d'ajustement Calculus via regularization Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Processus stochastiques Quasi-sure stochastic analysis Bellman-Isaacs equation Robustness Risk allocations Viscosity solution of PDEs Inhomogeneous Poisson process Parameter estimation Doubly reflected BSDE with jumps Processus de Poisson non homogène Fractional Gaussian noise Machine learning Reflected backward stochastic differential equation Switching optimal Second order backward stochastic differential equation Ergodic diffusion process Asymptotic normality Poisson process Estimateur du maximum de vraisemblance Maximisation d'utilité Stochastic processes Metrology Switching zero-sum game Goodness-of-fit tests Explicit estimators Inhomogeneous Poisson processes Hypotheses testing Nonparametric estimation SPDEs Diffusion process Seasonality Roughness exponent Stochastic partial differential equations Asymptotic theory Bayesian estimator One-step procedure Singularity Backward doubly stochastic differential equations Non-life insurance Continuity problem Backward Volterra integral equation Regression models Hypothesis testing Estimation non-paramétrique Generalized linear models General filtration Maximum likelihood estimator Oblique reflection Estimation paramétrique Change-point Stochastic algorithms Viscosity solution Backward Doubly Stochastic Differential Equations Composite alternatives Likelihood ratio test Asymptotic properties Infinite dimensional analysis Optimal switching Lévy process Multivariate risk measures Backward stochastic differential equations Simulations de Monte-Carlo Fault-surface roughness Fractional Brownian motion Stochastic differential equation Perron's method Stochastic flow Laplace transform Stable process 60H30 Fault Processus de Lévy Jumps Itô formula Stochastic control Green's function Categorical explanatory variables Self-affine surface Backward stochastic differential equation Riccati equation Dynamic utilities Variational inequalities LAMN property Hypothesis test Singular terminal condition Nonlinear Neumann Boundary conditions 60H99 Autoregressive model Optimal stochastic control Stochastic optimal switching Cramér-von Mises test Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Euler scheme Population dynamics