Variable annuities in a Lévy-based hybrid model with surrender risk - CNRS - Centre national de la recherche scientifique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2020

Dates et versions

hal-03595462 , version 1 (03-03-2022)

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Citer

Laura Ballotta, Ernst Eberlein, Thorsten Schmidt, Raghid Zeineddine. Variable annuities in a Lévy-based hybrid model with surrender risk. Quantitative Finance, 2020, 20 (5), pp.867-886. ⟨10.1080/14697688.2019.1687929⟩. ⟨hal-03595462⟩
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